PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с STX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while STX (Seagate Technology plc) is a stock. Over the past 3 years, RNWZ returned 10.78%/yr vs 157.94%/yr for STX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 270.59%.

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

STX

1 день
9.43%
1 месяц
28.08%
С начала года
270.59%
6 месяцев
258.31%
1 год
710.82%
3 года*
157.94%
5 лет*
66.38%
10 лет*
52.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и STX

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
STX
Seagate Technology plc		270.59%225.26%4.06%69.12%-2.00%

Correlation

The correlation between RNWZ and STX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

RNWZ vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
11.09

-8.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
6.58

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.84

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

34.18

-29.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

98.89

-86.11

RNWZ vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и STX

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-88.74%

+63.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-21.00%

+13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-40.00%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

0.00%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-26.43%

+19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

7.24%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и STX

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 21.16%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

21.16%

-16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

51.19%

-39.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

64.87%

-49.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

45.05%

-28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

42.39%

-25.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и STX

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности STX в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.29%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and STX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (21.16%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор