Сравнение RNWZ с QBER
RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, RNWZ returned 30.05% vs -0.23% for QBER. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.42%.
RNWZ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNWZ и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 13.14% | 36.33% | -4.67% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between RNWZ and QBER is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNWZ vs. QBER — Ранг доходности на риск
RNWZ
QBER
Сравнение RNWZ c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNWZ | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.10 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -0.21 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и QBER
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNWZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -5.72% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -2.35% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -5.17% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.73% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.06% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и QBER
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNWZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.04% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 2.87% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 3.68% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 6.33% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 6.33% | +10.62% |
Сравнение комиссий RNWZ и QBER
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и QBER
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности QBER в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.98% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RNWZ and QBER have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNWZ has higher volatility (3.99%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, RNWZ leads with 30.05% vs -0.23% for QBER. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 30.05% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.98% for RNWZ.
RNWZ is categorized as Energy Equities, while QBER is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.79% for QBER.
RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNWZ и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор