Сравнение RNWZ с QBER
RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, RNWZ returned 38.19% vs -0.85% for QBER. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.96%.
RNWZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNWZ и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.28% | 36.33% | -5.15% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.96% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between RNWZ and QBER is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNWZ vs. QBER — Ранг доходности на риск
RNWZ
QBER
Сравнение RNWZ c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNWZ | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | -0.36 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | -0.88 | +16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNWZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.23 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.05 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и QBER
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNWZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -5.72% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -2.35% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.68% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.72% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.97% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и QBER
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNWZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.87% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 2.85% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 3.64% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 6.40% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 6.40% | +10.59% |
Сравнение комиссий RNWZ и QBER
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и QBER
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности QBER в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RNWZ and QBER have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNWZ has higher volatility (5.06%) compared to QBER (0.87%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, RNWZ leads with 38.19% vs -0.85% for QBER. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 38.19% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.93% for RNWZ.
RNWZ is categorized as Energy Equities, while QBER is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.79% for QBER.
RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNWZ и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор