PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с PIPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RNWZ returned 38.19% vs 27.43% for PIPE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 25.83%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и PIPE

2026 (YTD)2025
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.39%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%

Correlation

The correlation between RNWZ and PIPE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов RNWZ и PIPE

Секторы
RNWZ
PIPE

Коммунальные услуги

41.0%
2.0%

Финансовые услуги

6.9%
1.3%

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%
96.7%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
PIPE
2.0%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
PIPE
1.3%

Промышленность

RNWZ
5.3%
PIPE

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
PIPE

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
PIPE
96.7%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
PIPE

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

PIPE

-

Здравоохранение

RNWZ

-

PIPE

-

Технологии

RNWZ

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с GXPEPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

RNWZ vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.92

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.58

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

3.76

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

10.07

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PIPE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZPIPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.92

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.06

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и PIPE

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-15.69%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-7.33%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.20%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.99%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и PIPE

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.06%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.11%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.19%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.39%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.77%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.77%

-1.78%

Сравнение комиссий RNWZ и PIPE

И RNWZ, и PIPE имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и PIPE

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PIPE в 3.73%

ПозицияTTM2025202420232022
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and PIPE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (6.11%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, RNWZ leads with 38.19% vs 27.43% for PIPE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 38.19% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ and PIPE have the same expense ratio: 0.75% per year.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and Invesco.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор