PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с OILT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while OILT is passively managed. Over the past year, RNWZ returned 30.05% vs 29.07% for OILT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 21.31%.

RNWZ

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.34%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.05%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
-2.06%
1 месяц
-11.03%
С начала года
21.31%
6 месяцев
22.95%
1 год
29.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и OILT

2026 (YTD)202520242023
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		13.14%36.33%-7.36%4.08%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		21.31%-3.30%0.87%0.13%

Correlation

The correlation between RNWZ and OILT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов RNWZ и OILT

Секторы
RNWZ
OILT

Коммунальные услуги

41.0%
5.9%

Финансовые услуги

6.7%

-

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Энергетика

3.7%
94.1%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
OILT
5.9%

Финансовые услуги

RNWZ
6.7%
OILT

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
OILT

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
OILT

-

Энергетика

RNWZ
3.7%
OILT
94.1%

Недвижимость

RNWZ
3.1%
OILT

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

OILT

-

Здравоохранение

RNWZ

-

OILT

-

Технологии

RNWZ

-

OILT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

RNWZ vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.04

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.52

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.59

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

4.55

+6.02

RNWZ vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и OILT

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-35.21%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-18.38%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-18.13%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-12.93%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

6.41%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и OILT

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 3.99%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

9.04%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

21.39%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

28.06%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

28.77%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

28.77%

-11.82%

Сравнение комиссий RNWZ и OILT

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и OILT

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности OILT в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.71%3.12%2.63%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.98%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and OILT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.04%) compared to RNWZ (3.99%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, RNWZ leads with 30.05% vs 29.07% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 30.05% return vs 29.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.98% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.35% for OILT.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор