PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с FTXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. RNWZ is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 11.78%/yr vs 57.13%/yr for FTXL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 108.47%.

RNWZ

1 день
0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
17.62%
1 год
34.43%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		15.40%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%54.41%-6.50%

Correlation

The correlation between RNWZ and FTXL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.33

Сравнение распределения секторов RNWZ и FTXL

Секторы
RNWZ
FTXL

Коммунальные услуги

40.6%

-

Финансовые услуги

6.3%

-

Промышленность

5.3%
0.3%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
FTXL

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
FTXL

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
FTXL
0.3%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
FTXL

-

Энергетика

RNWZ
3.9%
FTXL

-

Недвижимость

RNWZ
3.2%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

FTXL

-

Здравоохранение

RNWZ

-

FTXL

-

Технологии

RNWZ

-

FTXL
99.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

RNWZ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
5.10

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.76

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

13.68

-8.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

47.98

-35.08

RNWZ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и FTXL

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-43.87%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-14.51%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-41.57%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.35%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.54%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.13%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и FTXL

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

19.23%

-14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

32.79%

-20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

38.90%

-23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

36.63%

-19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

34.55%

-17.57%

Сравнение комиссий RNWZ и FTXL

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и FTXL

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.94%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and FTXL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 57.13% vs 11.78% for RNWZ. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 57.13% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.13% for FTXL.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор