Сравнение RNWZ с AUGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ).
RNWZ и AUGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и AUGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNWZ и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.43% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у AUGZ с доходностью -3.43%.
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNWZ и AUGZ
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.
Доходность на риск
RNWZ vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
RNWZ
AUGZ
Сравнение RNWZ c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNWZ | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.94 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.42 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.45 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | 6.50 | +14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNWZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.94 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.93 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RNWZ и AUGZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и AUGZ
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AUGZ в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.76% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и AUGZ
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и AUGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNWZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -15.67% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.14% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.94% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.18% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.04% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и AUGZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNWZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.06% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 7.53% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 13.68% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 11.98% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.17% | +4.70% |