PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с APRZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. RNWZ is actively managed, while APRZ is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.63%/yr vs 16.23%/yr for APRZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for APRZ.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 7.43%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и APRZ

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-0.99%

Correlation

The correlation between RNWZ and APRZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов RNWZ и APRZ

Секторы
RNWZ
APRZ

Коммунальные услуги

41.0%
2.5%

Финансовые услуги

6.9%
13.4%

Промышленность

5.3%
7.8%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Энергетика

3.8%
3.0%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Технологии

-

35.3%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
APRZ
2.5%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
APRZ
13.4%

Промышленность

RNWZ
5.3%
APRZ
7.8%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
APRZ
1.6%

Энергетика

RNWZ
3.8%
APRZ
3.0%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
APRZ
2.0%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

APRZ
9.9%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

APRZ
10.6%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

APRZ
5.2%

Здравоохранение

RNWZ

-

APRZ
8.8%

Технологии

RNWZ

-

APRZ
35.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ

Доходность на риск

RNWZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZAPRZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.98

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.77

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

2.29

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

10.13

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRZ равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.98

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.94

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и APRZ

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и APRZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-18.15%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.85%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-15.15%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.52%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.63%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.00%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и APRZ

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.39%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.06%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

10.23%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

12.52%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.42%

+4.57%

Сравнение комиссий RNWZ и APRZ

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и APRZ

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности APRZ в 3.12%

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and APRZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.06%) compared to APRZ (2.39%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs APRZ's -18.15%.

On 3-year performance, APRZ leads with 16.23% vs 12.63% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, APRZ has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRZ has performed better with a 16.23% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.93% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while APRZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.79% for APRZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и APRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор