PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RNTY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RNTY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.


RNTY

1 день
0.75%
1 месяц
-0.56%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.38%
1 год
8.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNTY и TCAL


Correlation

The correlation between RNTY and TCAL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.59

The correlation between RNTY and TCAL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

RNTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RNTY
Ранг доходности на риск RNTY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNTY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNTYTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.27

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.70

+4.10

RNTY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNTY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNTY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RNTYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.10

+0.98

Просадки

Сравнение просадок RNTY и TCAL

Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и TCAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RNTYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.91%

-7.24%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.00%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-5.92%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.02%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RNTY и TCAL

YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RNTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RNTYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.46%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.08%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

9.31%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.25%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

11.25%

-0.50%

Сравнение комиссий RNTY и TCAL

RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RNTY и TCAL

Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности TCAL в 11.96%


Часто задаваемые вопросы


RNTY and TCAL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNTY has higher volatility (2.87%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, RNTY leads with 8.01% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNTY has performed better with a 8.01% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.

RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 11.96% for TCAL.

They also come from different issuers: YieldMax and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.34% for TCAL.

RNTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNTY и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор