PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RNTY с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RNTY и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 4.08%.


RNTY

1 день
0.75%
1 месяц
-0.56%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.38%
1 год
8.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYRI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
8.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNTY и IYRI


Correlation

The correlation between RNTY and IYRI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between RNTY and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

RNTY vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RNTY
Ранг доходности на риск RNTY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNTY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNTY c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNTYIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

4.00

-0.61

RNTY vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNTY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNTY и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RNTYIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.68

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RNTY и IYRI

Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и IYRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RNTYIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.91%

-12.12%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.53%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.17%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.72%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.09%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RNTY и IYRI

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) составляет 2.87%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что RNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RNTYIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.03%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.17%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

10.31%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

13.07%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

13.07%

-2.32%

Сравнение комиссий RNTY и IYRI

RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RNTY и IYRI

Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности IYRI в 11.27%


Часто задаваемые вопросы


RNTY and IYRI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.03%) compared to RNTY (2.87%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, IYRI leads with 8.34% vs 8.01% for RNTY. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 8.34% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.

RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 11.27% for IYRI.

They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.68% for IYRI.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNTY и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор