Сравнение RNTY с VNQ
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - RNTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. RNTY is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past year, RNTY returned 8.01% vs 9.97% for VNQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RNTY charges 0.99%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 7.83%.
RNTY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам RNTY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 6.19% | 4.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 7.83% | 4.83% |
Correlation
The correlation between RNTY and VNQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between RNTY and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RNTY
VNQ
Сравнение RNTY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNTY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.78 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.26 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок RNTY и VNQ
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -73.07% | +65.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -8.34% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.75% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -13.63% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.64% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и VNQ
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что RNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.72% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 9.26% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 13.16% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 18.80% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 20.70% | -9.95% |
Сравнение комиссий RNTY и VNQ
RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и VNQ
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности VNQ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.30% | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and VNQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (3.72%) compared to RNTY (2.87%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs VNQ's -73.07%.
On 1-year performance, VNQ leads with 9.97% vs 8.01% for RNTY. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNQ has performed better with a 9.97% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.
RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 3.69% for VNQ.
RNTY is categorized as Derivative Income, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор