Сравнение RNTY с PAPI
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RNTY returned 8.01% vs 12.39% for PAPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNTY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.
RNTY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 6.19% | 4.10% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 8.55% |
Correlation
The correlation between RNTY and PAPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between RNTY and PAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
RNTY
PAPI
Сравнение RNTY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNTY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.81 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.90 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.88 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок RNTY и PAPI
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -14.27% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -6.86% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.06% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.73% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.53% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и PAPI
YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что RNTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.23% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.00% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 10.55% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.76% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.76% | -1.01% |
Сравнение комиссий RNTY и PAPI
RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и PAPI
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.30% | 8.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and PAPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNTY has higher volatility (2.87%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 12.39% vs 8.01% for RNTY. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.39% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.
RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 7.62% for PAPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор