PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с FRNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. RNRG is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, RNRG returned 4.03%/yr vs 9.98%/yr for FRNW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 33.32%.

RNRG

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.09%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
4.26%

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		16.42%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%1.43%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%

Correlation

The correlation between RNRG and FRNW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.81

The correlation between RNRG and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNRG и FRNW

Секторы
RNRG
FRNW

Коммунальные услуги

92.8%
43.3%

Промышленность

3.0%
30.1%

Технологии

2.2%
5.5%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

21.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.8%
FRNW
43.3%

Промышленность

RNRG
3.0%
FRNW
30.1%

Технологии

RNRG
2.2%
FRNW
5.5%

Сырьевые материалы

RNRG
2.1%
FRNW

-

Коммуникационные услуги

RNRG

-

FRNW

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

FRNW

-

Энергетика

RNRG

-

FRNW
21.0%

Финансовые услуги

RNRG

-

FRNW

-

Здравоохранение

RNRG

-

FRNW

-

Недвижимость

RNRG

-

FRNW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTG
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX

Доходность на риск

RNRG vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.29

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.98

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

7.25

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

22.59

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.29

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RNRG и FRNW

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-59.37%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-11.58%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-45.27%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-3.72%

-27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-33.31%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.71%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и FRNW

Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 5.50%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.97%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

17.79%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

25.55%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

28.34%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

28.34%

-8.67%

Сравнение комиссий RNRG и FRNW

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и FRNW

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FRNW в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.29%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and FRNW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (7.97%) compared to RNRG (5.50%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, FRNW leads with 9.98% vs 4.03% for RNRG. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RNRG has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 9.98% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.

RNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.94% for FRNW.

They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.39% for FRNW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор