Сравнение RNRG с BAMU
RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. RNRG is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, RNRG returned 28.40% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RNRG charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности RNRG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNRG показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
RNRG
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- 3.92%
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNRG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 8.88% | 29.61% | -22.00% | 10.20% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between RNRG and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNRG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
RNRG
BAMU
Сравнение RNRG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNRG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.41 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 24.37 | -21.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 96.52 | -85.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNRG и BAMU
Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNRG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -0.36% | -58.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -0.12% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.57% | 0.00% | -35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -0.02% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.03% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNRG и BAMU
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что RNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNRG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 0.09% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 0.39% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 0.58% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 0.87% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 0.87% | +18.77% |
Сравнение комиссий RNRG и BAMU
RNRG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNRG и BAMU
Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 1.38% | 1.50% | 1.48% | 1.44% | 1.15% | 1.10% | 3.16% | 2.97% | 5.22% | 4.14% | 5.02% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
RNRG and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNRG has higher volatility (5.83%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, RNRG leads with 28.40% vs 2.87% for BAMU. On fees, RNRG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNRG has performed better with a 28.40% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNRG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.38% for RNRG.
RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Brookstone. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNRG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор