Сравнение RNMC с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
RNMC и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNMC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RNMC и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNMC и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | -1.07% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RNMC показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.
RNMC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNMC и IWR
RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
RNMC vs. IWR — Ранг доходности на риск
RNMC
IWR
Сравнение RNMC c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNMC | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.31 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.24 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 5.71 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNMC | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RNMC и IWR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMC и IWR
Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок RNMC и IWR
Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNMC | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -58.78% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -13.38% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -26.18% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.09% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -7.85% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.91% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMC и IWR
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 3.55%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNMC | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.48% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 10.48% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 19.08% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.24% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.35% | +1.99% |