PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 12.69%/yr for FDL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%7.84%

Correlation

The correlation between RNMC and FDL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between RNMC and FDL shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNMC и FDL

Секторы
RNMC
FDL

Промышленность

20.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

16.4%
3.8%

Финансовые услуги

14.9%
15.1%

Здравоохранение

11.5%
16.8%

Технологии

10.6%
1.1%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%
0.3%

Энергетика

5.0%
27.3%

Коммунальные услуги

4.4%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
14.7%

Промышленность

RNMC
20.0%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
FDL
15.1%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
FDL
16.8%

Технологии

RNMC
10.6%
FDL
1.1%

Недвижимость

RNMC
7.0%
FDL

-

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
FDL
0.3%

Энергетика

RNMC
5.0%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
FDL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RNMC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.27

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.49

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.99

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

14.59

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.27

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RNMC и FDL

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-65.93%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-4.27%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-12.24%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-16.46%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-1.41%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-9.66%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.75%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и FDL

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.96% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.95%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.85%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.30%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

14.31%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.11%

+4.09%

Сравнение комиссий RNMC и FDL

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и FDL

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and FDL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMC has higher volatility (2.96%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.69% vs 5.04% for RNMC. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.69% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.91% for RNMC.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор