Сравнение RNMC с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
RNMC и CZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNMC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RNMC и CZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNMC и CZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | -1.19% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.64% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, RNMC показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CZA с доходностью 0.64%.
RNMC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
CZA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNMC и CZA
RNMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.
Доходность на риск
RNMC vs. CZA — Ранг доходности на риск
RNMC
CZA
Сравнение RNMC c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNMC | CZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.75 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.67 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 2.81 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNMC | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RNMC и CZA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMC и CZA
Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CZA в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок RNMC и CZA
Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и CZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNMC | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -53.20% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.21% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -18.92% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.77% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.93% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.19% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMC и CZA
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 3.54%, в то время как у Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNMC | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.17% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.40% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 17.88% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.11% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.26% | +2.08% |