Сравнение RNMBY с STRL
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RNMBY in Aerospace & Defense, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции RNMBY уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 38.75% против 67.37% соответственно.
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам RNMBY и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between RNMBY and STRL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$64.85B
STRL:
$26.66B
RNMBY:
€3.56
STRL:
$11.19
RNMBY:
67.40
STRL:
76.77
RNMBY:
3.08
STRL:
1.63
RNMBY:
5.07
STRL:
9.22
RNMBY:
10.50
STRL:
22.41
RNMBY:
€9.58B
STRL:
$2.88B
RNMBY:
€4.12B
STRL:
$664.66M
RNMBY:
€1.81B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. STRL — Ранг доходности на риск
RNMBY
STRL
Сравнение RNMBY c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.54 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 10.41 | -11.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 28.52 | -30.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и STRL
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -92.51% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -31.02% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -47.67% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -47.67% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -59.60% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -13.56% | -26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -46.29% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 11.30% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и STRL
Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 27.60% | -15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 65.26% | -31.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 82.41% | -36.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 57.29% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 53.58% | -12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и STRL
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и STRL
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and STRL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор