PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMBY с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RNMBY returned 69.49%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

RNMBY

1 день
-0.38%
1 месяц
-16.54%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-32.97%
3 года*
77.67%
5 лет*
69.49%
10 лет*
37.17%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.59%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%33.40%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between RNMBY and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RNMBY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 33
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMBYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
20.28

-20.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
275.69

-276.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

195.55

-194.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

398.20

-398.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

4,462.00

-4,463.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMBY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMBYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

20.28

-20.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

14.74

-13.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

12.49

-11.69

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и SGOV

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-0.03%

-67.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-0.01%

-44.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-0.01%

-44.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-0.03%

-44.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.32%

0.00%

-40.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-0.00%

-16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.46%

0.00%

+19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и SGOV

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

0.05%

+16.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

0.13%

+34.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

0.20%

+46.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

0.24%

+44.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

0.24%

+41.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и SGOV

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (16.91%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор