PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с DELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с DELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, RNMBY returned 70.20%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
62.21%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
254.13%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и DELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%1.14%
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%

Correlation

The correlation between RNMBY and DELL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.17

The correlation between RNMBY and DELL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$64.85B

DELL:

$259.49B

EPS

RNMBY:

€3.56

DELL:

$12.42

Коэффициент P/E

RNMBY:

67.40

DELL:

31.85

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.08

DELL:

2.03

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.07

DELL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

€9.58B

DELL:

$134.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

€4.12B

DELL:

$25.67B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

€1.81B

DELL:

$10.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

Dell Technologies Inc.

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ

Доходность на риск

RNMBY vs. DELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYDELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.89

-4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
4.57

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

7.91

-8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

17.63

-19.13

RNMBY vs. DELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и DELL

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и DELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYDELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-59.59%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-32.34%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-59.59%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-59.59%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-15.11%

-24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-18.48%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

14.49%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и DELL

Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYDELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

36.55%

-24.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

54.73%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

65.88%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

50.86%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

47.99%

-6.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и DELL

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DELL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.97B
43.84B
(RNMBY) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RNMBY значения в EUR, DELL значения в USD

Сравнение рентабельности RNMBY и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
21.9%
17.8%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and DELL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs DELL's -59.59%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и DELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор