Сравнение RNIN с GSG
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RNIN is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Bushido, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. RNIN is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, RNIN returned 41.44% vs 37.47% for GSG. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNIN показывает доходность 32.95%, а GSG немного ниже – 32.52%.
RNIN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 10.49%
- 6 месяцев
- 28.01%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.36%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $936.69K | $486.85K | $270.58K |
Сравнение доходности по годам RNIN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 32.95% | 10.92% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 6.76% |
Correlation
The correlation between RNIN and GSG is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. GSG — Ранг доходности на риск
RNIN
GSG
Сравнение RNIN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNIN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 2.00 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.18 | 6.32 | +18.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNIN и GSG
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -89.62% | +83.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -18.81% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -59.99% | +58.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -63.67% | +62.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 5.94% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и GSG
Текущая волатильность для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) составляет 6.91%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что RNIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.99% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 21.89% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 24.44% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 22.90% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 22.08% | -6.21% |
Сравнение комиссий RNIN и GSG
RNIN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и GSG
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.78% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and GSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to RNIN (6.91%). In terms of maximum drawdown, RNIN dropped -5.70% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, RNIN leads with 41.44% vs 37.47% for GSG. On fees, RNIN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RNIN has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 41.44% return vs 37.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNIN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
RNIN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for GSG.
RNIN is categorized as Mid Cap Value Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Bushido and iShares. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.75% for GSG.
RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор