Сравнение RNIN с NIXT
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RNIN is actively managed, while NIXT is passively managed. Over the past year, RNIN returned 41.44% vs 42.48% for NIXT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNIN показывает доходность 32.95%, что значительно выше, чем у NIXT с доходностью 31.15%.
RNIN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 10.49%
- 6 месяцев
- 28.01%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.36%
NIXT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 23.61%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $93.21K | $74.34K | $69.08K | |
| $936.69K | $486.85K | $270.58K |
Сравнение доходности по годам RNIN и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 32.95% | 10.92% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 31.15% | 12.81% |
Correlation
The correlation between RNIN and NIXT is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between RNIN and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. NIXT — Ранг доходности на риск
RNIN
NIXT
Сравнение RNIN c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNIN | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 3.64 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.18 | 14.27 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNIN и NIXT
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -27.75% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -11.71% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.72% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.53% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.99% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и NIXT
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RNIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.13% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 14.84% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 20.87% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 23.02% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 23.02% | -7.15% |
Сравнение комиссий RNIN и NIXT
RNIN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и NIXT
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NIXT в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.25% | 1.64% | 1.39% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.78% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and NIXT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNIN has higher volatility (6.91%) compared to NIXT (6.13%). In terms of maximum drawdown, RNIN dropped -5.70% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, NIXT leads with 42.48% vs 41.44% for RNIN. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 42.48% return vs 41.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.
NIXT has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.78% for RNIN.
They also come from different issuers: Bushido and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.09% for NIXT.
RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор