Сравнение RNIN с AUSF
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RNIN is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past year, RNIN returned 28.56% vs 15.11% for AUSF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNIN показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.
RNIN
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNIN и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 15.93% | 10.27% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 6.72% | 8.21% |
Correlation
The correlation between RNIN and AUSF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.75 |
The correlation between RNIN and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. AUSF — Ранг доходности на риск
RNIN
AUSF
Сравнение RNIN c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNIN | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.60 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 7.54 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNIN | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.50 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.65 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок RNIN и AUSF
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -44.25% | +38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -5.84% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.26% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.22% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.01% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и AUSF
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что RNIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.41% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 6.65% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 10.14% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 13.65% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.07% | -4.10% |
Сравнение комиссий RNIN и AUSF
RNIN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и AUSF
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AUSF в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.76% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.76% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and AUSF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNIN has higher volatility (4.94%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, RNIN dropped -5.70% vs AUSF's -44.25%.
On 1-year performance, RNIN leads with 28.56% vs 15.11% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 28.56% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.
AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.76% for RNIN.
They also come from different issuers: Bushido and Global X. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.27% for AUSF.
RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор