Сравнение RNDV с WLTG
RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, RNDV returned 15.98%/yr vs 22.77%/yr for WLTG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности RNDV и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNDV показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 5.86%.
RNDV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNDV и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 13.93% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 5.80% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 5.86% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.43% |
Correlation
The correlation between RNDV and WLTG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between RNDV and WLTG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNDV vs. WLTG — Ранг доходности на риск
RNDV
WLTG
Сравнение RNDV c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNDV | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.41 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 10.53 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNDV и WLTG
Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNDV | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -25.14% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.56% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -17.12% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -2.34% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -8.97% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.19% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNDV и WLTG
Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 4.37%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNDV | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.03% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.95% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 14.02% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.20% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.20% | +3.64% |
Сравнение комиссий RNDV и WLTG
RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNDV и WLTG
Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности WLTG в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 3.16% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.18% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNDV and WLTG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (5.03%) compared to RNDV (4.37%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs WLTG's -25.14%.
On 3-year performance, WLTG leads with 22.77% vs 15.98% for RNDV. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 22.77% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.16% for RNDV.
They also come from different issuers: First Trust and WealthTrust. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.75% for WLTG.
RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNDV и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор