PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.34%/yr vs 8.71%/yr for TOLZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%3.68%

Correlation

The correlation between RNDV and TOLZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between RNDV and TOLZ has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNDV и TOLZ

Секторы
RNDV
TOLZ

Технологии

34.0%
0.4%

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

10.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
0.8%

Промышленность

9.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.5%

Энергетика

5.0%
35.4%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%
22.2%

Недвижимость

2.4%
8.0%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

RNDV
34.0%
TOLZ
0.4%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
TOLZ

-

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
TOLZ
2.0%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
TOLZ
0.8%

Промышленность

RNDV
9.4%
TOLZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
TOLZ
4.5%

Энергетика

RNDV
5.0%
TOLZ
35.4%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
TOLZ

-

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

RNDV
2.4%
TOLZ
8.0%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

RNDV vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.58

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.28

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.14

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

9.48

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.58

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.42

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RNDV и TOLZ

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, примерно равная максимальной просадке TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-39.33%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.18%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-11.94%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-21.85%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.98%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-6.63%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.71%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и TOLZ

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеют волатильность 3.76% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.60%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.21%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

10.35%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.99%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.30%

+2.57%

Сравнение комиссий RNDV и TOLZ

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и TOLZ

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and TOLZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (3.76%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, RNDV leads with 9.34% vs 8.71% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNDV has performed better with a 9.34% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.32% for RNDV.

RNDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.46% for TOLZ.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор