Сравнение RNDV с THLV
RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNDV returned 15.98%/yr vs 12.37%/yr for THLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for THLV.
Доходность
Сравнение доходности RNDV и THLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNDV показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.91%.
RNDV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNDV и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 13.93% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -1.07% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 10.91% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 1.22% |
Correlation
The correlation between RNDV and THLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between RNDV and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RNDV и THLV
Секторы
RNDV
THLV
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
RNDV
THLV
Здравоохранение
RNDV
THLV
Финансовые услуги
RNDV
THLV
Потребительский циклический сектор
RNDV
THLV
Промышленность
RNDV
THLV
Потребительский защитный сектор
RNDV
THLV
Энергетика
RNDV
THLV
Коммуникационные услуги
RNDV
THLV
Коммунальные услуги
RNDV
THLV
Недвижимость
RNDV
THLV
Сырьевые материалы
RNDV
THLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNDV vs. THLV — Ранг доходности на риск
RNDV
THLV
Сравнение RNDV c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNDV | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.91 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 8.66 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNDV и THLV
Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и THLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNDV | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -13.15% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -6.66% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -13.15% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.71% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.73% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.24% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNDV и THLV
US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNDV | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.85% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.02% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 10.26% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 11.80% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 11.80% | +7.04% |
Сравнение комиссий RNDV и THLV
RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNDV и THLV
Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности THLV в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 3.16% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.60% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNDV and THLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNDV has higher volatility (4.37%) compared to THLV (3.85%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs THLV's -13.15%.
On 3-year performance, RNDV leads with 15.98% vs 12.37% for THLV. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RNDV has performed better with a 15.98% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.
RNDV has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.60% for THLV.
RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and THOR. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.64% for THLV.
THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNDV и THLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор