PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNDV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, RNDV returned 15.08%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

RNDV

1 день
0.84%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
10.25%
С начала года
15.27%
1 год
23.62%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		15.27%14.27%11.05%9.77%-4.17%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between RNDV and SELV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between RNDV and SELV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNDV и SELV

Секторы
RNDV
SELV

Технологии

34.0%
21.4%

Здравоохранение

13.6%
17.0%

Финансовые услуги

10.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.9%

Промышленность

9.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
12.3%

Энергетика

5.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
15.8%

Коммунальные услуги

2.6%
7.6%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Технологии

RNDV
34.0%
SELV
21.4%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
SELV
17.0%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
SELV
4.9%

Промышленность

RNDV
9.1%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
SELV
12.3%

Энергетика

RNDV
5.0%
SELV
4.3%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
SELV
15.8%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
SELV
7.6%

Недвижимость

RNDV
2.4%
SELV
0.1%

Сырьевые материалы

RNDV
2.0%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с CIBRRNDV с QCLN
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

RNDV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.18

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.74

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.89

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

5.03

+3.06

RNDV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNDV и SELV

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-13.73%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.92%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-8.94%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

0.00%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.37%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.22%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и SELV

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 3.34%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.60%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.67%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

9.53%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

11.95%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

11.95%

+6.85%

Сравнение комиссий RNDV и SELV

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и SELV

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.53%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and SELV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to RNDV (3.34%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, RNDV leads with 15.08% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNDV has performed better with a 15.08% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.70% for SELV.

They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.15% for SELV.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор