PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с NRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, RNDV returned 32.10% vs 58.28% for NRSH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и NRSH

2026 (YTD)202520242023
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%5.93%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between RNDV and NRSH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between RNDV and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNDV и NRSH

Секторы
RNDV
NRSH

Технологии

34.0%
35.5%

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Промышленность

9.4%
58.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

5.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.4%
5.8%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

RNDV
34.0%
NRSH
35.5%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
NRSH

-

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
NRSH

-

Промышленность

RNDV
9.4%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
NRSH

-

Энергетика

RNDV
5.0%
NRSH
2.5%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
NRSH

-

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
NRSH

-

Недвижимость

RNDV
2.4%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

RNDV vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.40

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.08

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.35

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

16.71

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.09

-0.48

Просадки

Сравнение просадок RNDV и NRSH

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-24.01%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.94%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.68%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.61%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.50%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и NRSH

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 3.76%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.57%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

20.30%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

24.44%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

21.53%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.53%

-2.66%

Сравнение комиссий RNDV и NRSH

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и NRSH

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and NRSH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to RNDV (3.76%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 32.10% for RNDV. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 32.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.28% for NRSH.

RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: First Trust and Aztlan. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор