PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, RNDV returned 18.11%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и CVSE

2026 (YTD)202520242023
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%2.54%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between RNDV and CVSE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RNDV and CVSE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNDV и CVSE

Секторы
RNDV
CVSE

Технологии

34.0%
39.5%

Здравоохранение

13.6%
10.3%

Финансовые услуги

10.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.0%

Промышленность

9.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.7%

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
5.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Технологии

RNDV
34.0%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
CVSE
10.3%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
CVSE
7.0%

Промышленность

RNDV
9.4%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
CVSE
1.7%

Энергетика

RNDV
5.0%
CVSE

-

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
CVSE
5.1%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
CVSE
2.5%

Недвижимость

RNDV
2.4%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

RNDV vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.28

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.90

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.67

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

5.72

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.28

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.92

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RNDV и CVSE

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-20.29%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.08%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-20.29%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.68%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.69%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.43%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и CVSE

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

0.00%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

0.00%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

6.42%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.86%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

13.86%

+5.01%

Сравнение комиссий RNDV и CVSE

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и CVSE

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and CVSE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (3.76%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, RNDV leads with 18.11% vs 13.49% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNDV has performed better with a 18.11% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: First Trust and Calvert. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.29% for CVSE.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор