PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, RNDV returned 32.10% vs 45.16% for BLCR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%14.95%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between RNDV and BLCR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.60

The correlation between RNDV and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNDV и BLCR

Секторы
RNDV
BLCR

Технологии

34.0%
35.7%

Здравоохранение

13.6%
7.6%

Финансовые услуги

10.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.9%

Промышленность

9.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

5.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

RNDV
34.0%
BLCR
35.7%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
BLCR
7.6%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
BLCR
12.1%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
BLCR
10.9%

Промышленность

RNDV
9.4%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
BLCR

-

Энергетика

RNDV
5.0%
BLCR
2.2%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
BLCR
11.0%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
BLCR
1.6%

Недвижимость

RNDV
2.4%
BLCR

-

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

RNDV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.92

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.88

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.42

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

20.96

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.88

-1.26

Просадки

Сравнение просадок RNDV и BLCR

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-21.29%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.26%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.94%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.19%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.16%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и BLCR

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 3.76%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.33%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.26%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.55%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.46%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.46%

+1.41%

Сравнение комиссий RNDV и BLCR

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и BLCR

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and BLCR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to RNDV (3.76%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 32.10% for RNDV. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 32.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор