PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, RNDV returned 18.11%/yr vs 13.52%/yr for AVIE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%11.71%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between RNDV and AVIE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between RNDV and AVIE shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и AVIE

Секторы
RNDV
AVIE

Технологии

34.0%
0.1%

Здравоохранение

13.6%
26.3%

Финансовые услуги

10.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
0.1%

Промышленность

9.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
17.1%

Энергетика

5.0%
30.1%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%
0.1%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
9.8%

Технологии

RNDV
34.0%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
AVIE
26.3%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
AVIE
0.1%

Промышленность

RNDV
9.4%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
AVIE
17.1%

Энергетика

RNDV
5.0%
AVIE
30.1%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
AVIE

-

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
AVIE
0.1%

Недвижимость

RNDV
2.4%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

RNDV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.59

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.72

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.15

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

15.80

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.07

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RNDV и AVIE

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-12.39%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-4.97%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-12.39%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.46%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.03%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.62%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и AVIE

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.16%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.20%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

9.91%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

12.94%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

12.94%

+5.93%

Сравнение комиссий RNDV и AVIE

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и AVIE

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and AVIE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (3.76%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, RNDV leads with 18.11% vs 13.52% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNDV has performed better with a 18.11% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.44% for AVIE.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор