PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RND tracks the Bloomberg R&D Leaders Select Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 17.39% vs 27.36% for TEXN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности RND и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

RND

1 день
-0.85%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.91%
С начала года
5.28%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и TEXN

2026 (YTD)2025
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		5.28%18.05%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between RND and TEXN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов RND и TEXN

Секторы
RND
TEXN

Технологии

47.2%
20.6%

Потребительский циклический сектор

15.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
3.3%

Здравоохранение

13.3%
2.7%

Промышленность

7.4%
16.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

1.1%
3.9%

Сырьевые материалы

0.9%
0.7%

Энергетика

-

32.3%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

RND
47.2%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

RND
15.7%
TEXN
11.6%

Коммуникационные услуги

RND
13.4%
TEXN
3.3%

Здравоохранение

RND
13.3%
TEXN
2.7%

Промышленность

RND
7.4%
TEXN
16.3%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
TEXN
2.1%

Финансовые услуги

RND
1.1%
TEXN
3.9%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
TEXN
0.7%

Энергетика

RND

-

TEXN
32.3%

Недвижимость

RND

-

TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

RND

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с BUFHRND с AFOSRND с NFTYRND с QCLN
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

RND vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.89

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.68

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

4.24

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

12.42

-8.50

RND vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и TEXN

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-6.48%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-6.48%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-5.64%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.48%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.21%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и TEXN

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.97%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.17%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

14.51%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

14.46%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

14.46%

+6.63%

Сравнение комиссий RND и TEXN

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и TEXN

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and TEXN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (4.81%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 17.39% for RND. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for RND.

RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор