Сравнение RND с TEXN
RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RND tracks the Bloomberg R&D Leaders Select Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности RND и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RND показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
RND
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RND и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 6.61% | 16.38% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between RND and TEXN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов RND и TEXN
Секторы
RND
TEXN
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
RND
TEXN
Потребительский циклический сектор
RND
TEXN
Коммуникационные услуги
RND
TEXN
Здравоохранение
RND
TEXN
Промышленность
RND
TEXN
Потребительский защитный сектор
RND
TEXN
Финансовые услуги
RND
TEXN
Сырьевые материалы
RND
TEXN
Энергетика
RND
-
TEXN
Недвижимость
RND
-
TEXN
Коммунальные услуги
RND
-
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RND vs. TEXN — Ранг доходности на риск
RND
TEXN
Сравнение RND c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RND | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RND | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.75 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок RND и TEXN
Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RND | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -6.34% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.24% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.12% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RND и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RND | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 14.19% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.19% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.19% | +6.96% |
Сравнение комиссий RND и TEXN
RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RND и TEXN
RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RND and TEXN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for RND.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for RND.
RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для RND и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор