PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RND is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past year, RND returned 17.39% vs 11.14% for SELV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности RND и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RND показывает доходность 5.28%, а SELV немного ниже – 5.03%.

RND

1 день
-0.85%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.91%
С начала года
5.28%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и SELV

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		5.28%22.38%26.88%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%11.88%

Correlation

The correlation between RND and SELV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.32

The correlation between RND and SELV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RND и SELV

Секторы
RND
SELV

Технологии

47.2%
21.4%

Потребительский циклический сектор

15.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.8%

Здравоохранение

13.3%
17.0%

Промышленность

7.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
12.3%

Финансовые услуги

1.1%
4.8%

Сырьевые материалы

0.9%
2.8%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Технологии

RND
47.2%
SELV
21.4%

Потребительский циклический сектор

RND
15.7%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

RND
13.4%
SELV
15.8%

Здравоохранение

RND
13.3%
SELV
17.0%

Промышленность

RND
7.4%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
SELV
12.3%

Финансовые услуги

RND
1.1%
SELV
4.8%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
SELV
2.8%

Энергетика

RND

-

SELV
4.3%

Недвижимость

RND

-

SELV
0.1%

Коммунальные услуги

RND

-

SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с BUFHRND с AFOSRND с QCLNRND с NFTY
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

RND vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.74

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.89

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

5.03

-1.11

RND vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и SELV

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-13.73%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-5.92%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.37%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.22%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и SELV

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеют волатильность 4.81% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.60%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

7.67%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

9.53%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

11.95%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

11.95%

+9.14%

Сравнение комиссий RND и SELV

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и SELV

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM2025202420232022
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RND and SELV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (4.81%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, RND leads with 17.39% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RND has performed better with a 17.39% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for RND.

They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор