PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RND is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, RND returned 26.80% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RND charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности RND и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

RND

1 день
-0.70%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и BLCR

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.61%22.38%26.88%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%11.19%

Correlation

The correlation between RND and BLCR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.88

The correlation between RND and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RND и BLCR

Секторы
RND
BLCR

Технологии

44.1%
35.7%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

14.2%
11.0%

Здравоохранение

14.0%
7.6%

Промышленность

8.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

1.1%
12.1%

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

RND
44.1%
BLCR
35.7%

Потребительский циклический сектор

RND
16.0%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

RND
14.2%
BLCR
11.0%

Здравоохранение

RND
14.0%
BLCR
7.6%

Промышленность

RND
8.5%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
BLCR

-

Финансовые услуги

RND
1.1%
BLCR
12.1%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
BLCR
2.2%

Энергетика

RND

-

BLCR
2.2%

Недвижимость

RND

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

RND

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFH
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

RND vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.05

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.02

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.61

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

21.86

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RND vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.05

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.90

-0.59

Просадки

Сравнение просадок RND и BLCR

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-21.29%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-10.26%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.37%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.19%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.16%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и BLCR

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 3.75%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.45%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.24%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

15.54%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

17.47%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.47%

+3.68%

Сравнение комиссий RND и BLCR

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и BLCR

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and BLCR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to RND (3.75%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 26.80% for RND. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for RND.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор