PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RND is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, RND returned 17.39% vs 27.37% for AVIE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности RND и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

RND

1 день
-0.85%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.91%
С начала года
5.28%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и AVIE

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		5.28%22.38%26.88%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%-0.32%

Correlation

The correlation between RND and AVIE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.18

The correlation between RND and AVIE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RND и AVIE

Секторы
RND
AVIE

Технологии

47.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

15.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

13.3%
26.3%

Промышленность

7.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
17.1%

Финансовые услуги

1.1%
15.0%

Сырьевые материалы

0.9%
9.8%

Энергетика

-

30.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

RND
47.2%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

RND
15.7%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

RND
13.4%
AVIE

-

Здравоохранение

RND
13.3%
AVIE
26.3%

Промышленность

RND
7.4%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
AVIE
17.1%

Финансовые услуги

RND
1.1%
AVIE
15.0%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
AVIE
9.8%

Энергетика

RND

-

AVIE
30.0%

Недвижимость

RND

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

RND

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с BUFHRND с AFOSRND с NFTYRND с QCLN
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

RND vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.71

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.96

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.53

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

17.46

-13.55

RND vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и AVIE

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-12.39%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-4.97%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.28%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.96%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.57%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и AVIE

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.73%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

7.59%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

10.14%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

12.90%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

12.90%

+8.19%

Сравнение комиссий RND и AVIE

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и AVIE

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and AVIE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (4.81%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 17.39% for RND. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for RND.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор