PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMUNX с KSCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMUNX с KSCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Knightscope Inc (KSCP).

RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и KSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Knightscope Inc (KSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMUNX и KSCP

2026 (YTD)2025202420232022
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		-1.39%0.82%2.37%9.85%-12.58%
KSCP
Knightscope Inc		4.58%-70.60%-57.93%-68.25%-68.02%

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у KSCP с доходностью 4.58%.

RMUNX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-1.20%
1 год
-0.42%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.05%
10 лет*
3.64%

KSCP

1 день
-6.95%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.58%
6 месяцев
-37.01%
1 год
41.09%
3 года*
-55.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester New York Municipals Fund

Knightscope Inc

Часто сравнивают с RMUNX:
RMUNX с FTFMXRMUNX с BNDXRMUNX с AGGRMUNX с BNDRMUNX с VNYTXRMUNX с VTIPRMUNX с FZROX
Часто сравнивают с KSCP:
KSCP с ROBTKSCP с ROK

Доходность на риск

RMUNX vs. KSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMUNX
Ранг доходности на риск RMUNX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KSCP
Ранг доходности на риск KSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMUNX c KSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Knightscope Inc (KSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMUNXKSCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.36

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.42

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.53

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

0.86

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMUNX vs. KSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа KSCP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и KSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMUNXKSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.43

+1.46

Корреляция

Корреляция между RMUNX и KSCP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и KSCP

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как KSCP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		3.15%5.30%4.81%3.77%3.03%3.24%3.32%3.43%3.40%4.34%6.01%6.55%
KSCP
Knightscope Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и KSCP

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки KSCP в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и KSCP.

Загрузка...

Показатели просадок

RMUNXKSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-99.76%

+63.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-70.86%

+63.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-99.64%

+94.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-94.39%

+91.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

43.90%

-40.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и KSCP

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 1.75%, в то время как у Knightscope Inc (KSCP) волатильность равна 51.80%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMUNXKSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

51.80%

-50.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

81.18%

-78.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

113.26%

-104.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

150.88%

-144.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

150.88%

-144.91%