PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RMUNX с KSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMUNX с KSCP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund) is Municipal Bonds fund managed by Invesco, while KSCP (Knightscope Inc) is a stock. Over the past 3 years, RMUNX returned 2.98%/yr vs -73.87%/yr for KSCP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и KSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Knightscope Inc (KSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у KSCP с доходностью -60.11%.

RMUNX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.55%
С начала года
1.90%
1 год
8.04%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
3.37%

KSCP

1 день
-6.92%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
-66.74%
С начала года
-60.11%
1 год
-81.95%
3 года*
-73.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMUNX и KSCP

2026 (YTD)2025202420232022
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		1.90%0.82%2.37%9.85%-12.93%
KSCP
Knightscope Inc		-60.11%-70.60%-57.93%-68.25%-86.91%

Correlation

The correlation between RMUNX and KSCP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester New York Municipals Fund

Knightscope Inc

Часто сравнивают с RMUNX:
RMUNX с FTFMXRMUNX с VNYTXRMUNX с PDINXRMUNX с BNDXRMUNX с FZROXRMUNX с SMLFRMUNX с BND
Часто сравнивают с KSCP:
KSCP с ROBTKSCP с ROK

Доходность на риск

RMUNX vs. KSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMUNX
Ранг доходности на риск RMUNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KSCP
Ранг доходности на риск KSCP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMUNX c KSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Knightscope Inc (KSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMUNXKSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.85

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.81

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.79

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.96

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

-1.39

+9.41

RMUNX vs. KSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа KSCP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и KSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и KSCP

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки KSCP в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и KSCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMUNXKSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-99.86%

+63.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-85.33%

+82.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.10%

-98.33%

+88.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-99.86%

+97.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-94.71%

+91.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

58.84%

-57.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и KSCP

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 0.91%, в то время как у Knightscope Inc (KSCP) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMUNXKSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

16.54%

-15.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

70.02%

-66.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

97.49%

-93.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

149.35%

-142.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

149.35%

-143.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и KSCP

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как KSCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCP
Knightscope Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		3.15%5.30%4.81%3.77%3.03%3.24%3.32%3.43%3.40%4.34%6.01%6.55%

Часто задаваемые вопросы

RMUNX and KSCP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCP has higher volatility (16.54%) compared to RMUNX (0.91%). In terms of maximum drawdown, RMUNX dropped -36.55% vs KSCP's -99.86%.

RMUNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMUNX и KSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор