Сравнение RMTI с VOO
RMTI (Rockwell Medical, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RMTI returned -39.79%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMTI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMTI показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции RMTI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -39.79% против 15.23% соответственно.
RMTI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -32.67%
- 1 год
- -31.92%
- 3 года*
- -46.46%
- 5 лет*
- -41.91%
- 10 лет*
- -39.79%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам RMTI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMTI Rockwell Medical, Inc. | -20.28% | -59.14% | 7.94% | 86.21% | -77.49% | -59.41% | -58.61% | 7.96% | -61.17% | -11.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RMTI and VOO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMTI vs. VOO — Ранг доходности на риск
RMTI
VOO
Сравнение RMTI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Medical, Inc. (RMTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMTI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.92 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 13.53 | -14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.15 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.80 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.85 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.88 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок RMTI и VOO
Максимальная просадка RMTI за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMTI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -33.99% | -65.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -8.90% | -54.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.26% | -18.69% | -70.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.90% | -24.52% | -69.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.38% | -33.99% | -65.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -2.90% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.68% | -3.69% | -55.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.89% | 1.92% | +38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMTI и VOO
Rockwell Medical, Inc. (RMTI) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 3.74% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.53% | 9.30% | +42.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.52% | 12.10% | +72.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.18% | 16.84% | +71.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.42% | 18.02% | +63.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMTI и VOO
RMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMTI Rockwell Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RMTI and VOO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMTI has higher volatility (13.89%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, RMTI dropped -99.68% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMTI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор