PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMTBX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMTBX с VTMFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RMTBX (Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RMTBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, RMTBX returned 0.50%/yr vs 6.83%/yr for VTMFX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RMTBX charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности RMTBX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMTBX

1 день
0.47%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.74%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
0.87%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.92%
1 год
14.25%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMTBX и VTMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMTBX
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund		-0.00%7.25%0.54%7.76%-11.67%-0.57%6.63%7.63%0.91%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.58%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-0.05%

Correlation

The correlation between RMTBX and VTMFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

0.19

Over the past year, RMTBX and VTMFX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RMTBX:
RMTBX с VFAIXRMTBX с VTCLXRMTBX с BCOIXRMTBX с BDMIXRMTBX с FASGXRMTBX с MCFIXRMTBX с EINFX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

RMTBX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMTBX
Ранг доходности на риск RMTBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMTBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMTBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMTBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMTBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMTBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMTBX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMTBXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.29

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.21

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.72

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

12.77

-8.58

RMTBX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMTBX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMTBX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMTBX и VTMFX

Максимальная просадка RMTBX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMTBX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMTBXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.19%

-28.49%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-5.38%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.24%

-10.61%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.40%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.37%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.55%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RMTBX и VTMFX

Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что RMTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMTBXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.45%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

5.12%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

6.41%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

8.56%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

9.14%

-4.38%

Сравнение комиссий RMTBX и VTMFX

RMTBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMTBX и VTMFX

Дивидендная доходность RMTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VTMFX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMTBX
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund		3.34%3.34%3.13%5.19%4.47%4.35%5.40%3.38%2.43%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.13%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RMTBX and VTMFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (2.45%) compared to RMTBX (1.27%). In terms of maximum drawdown, RMTBX dropped -17.19% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMTBX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор