- ISIN
- US04537J3005
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 29 мар. 2018 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMTBX
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции RMTBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMTBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) показал доход в 0.17% с начала года и 4.30% за последние 12 месяцев.
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 10.11%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность RMTBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RMTBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 1.50% | -2.95% | 0.58% | 0.35% | 0.40% | -0.12% | 0.17% | |||||
| 2025 | 0.96% | 2.02% | -1.17% | 0.24% | -0.35% | 1.66% | 0.00% | 1.17% | 1.10% | 0.81% | 0.69% | -0.07% | 7.25% |
| 2024 | 0.00% | -0.70% | 0.98% | -1.65% | 1.44% | 0.80% | 2.13% | 1.28% | 1.38% | -2.05% | 1.17% | -4.03% | 0.54% |
| 2023 | 3.23% | -1.97% | 1.42% | 0.94% | -0.70% | 0.23% | 0.83% | -0.47% | -2.18% | -1.22% | 4.08% | 3.55% | 7.76% |
| 2022 | -1.62% | -1.75% | -2.17% | -3.34% | 0.22% | -2.50% | 2.19% | -1.58% | -3.90% | -0.84% | 3.39% | -0.19% | -11.67% |
| 2021 | -0.39% | -1.07% | -0.88% | 0.89% | 0.39% | 0.52% | 0.79% | 0.00% | -0.54% | -0.20% | -0.20% | 0.13% | -0.57% |
Метрики бенчмарка
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2018.
- This fund participated in 23.35% of S&P 500 Index downside but only 14.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.76%
- Участие в снижении
- 23.35%
Комиссия
Комиссия RMTBX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMTBX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMTBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.21 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 9.63 | -6.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $0.44 | $0.37 | $0.43 | $0.56 | $0.35 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.43% | 3.34% | 3.13% | 5.19% | 4.47% | 4.35% | 5.40% | 3.38% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.
Текущая просадка Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.19%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 2y 12mo | 3y 9moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -7.42%март 2020 г. | 9d | 3mo 15d | 3mo 24dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.52%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 7dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.51%март 2021 г. | 2mo 12d | 4mo 3d | 6mo 15dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.71%нояб. 2021 г. | 2mo 7d | 1mo 7d | 3mo 14dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| RMTBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.19% | -56.78% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -9.10% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.24% | -18.90% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -25.43% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.95% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.71% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.09% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMTBX
Добавьте Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMTBX