Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) показал доход в -1.16% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 29 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RMTBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund: годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.04.2018.

• Этот фонд участвовал в 23.75% снижения S&P 500 Index, но только в 15.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RMTBX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RMTBX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.

Текущая просадка Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.