Сравнение RMQHX с GOF
RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - RMQHX is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. RMQHX is passively managed, while GOF is actively managed. Over the past 10 years, RMQHX returned 35.37%/yr vs 7.64%/yr for GOF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RMQHX charges 1.27%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности RMQHX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMQHX показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 35.37% против 7.64% соответственно.
RMQHX
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 22.33%
- С начала года
- 24.72%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 38.63%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 35.37%
GOF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -7.31%
- 1 год
- -14.38%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам RMQHX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 24.72% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.31% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between RMQHX and GOF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMQHX vs. GOF — Ранг доходности на риск
RMQHX
GOF
Сравнение RMQHX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMQHX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.62 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -1.06 | +7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMQHX и GOF
Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMQHX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -54.66% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -23.24% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.46% | -28.56% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | -32.41% | -30.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -38.50% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -17.44% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -7.12% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 13.63% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQHX и GOF
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMQHX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 3.05% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 10.61% | +20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 18.15% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.04% | 18.19% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.71% | 19.52% | +27.19% |
Сравнение комиссий RMQHX и GOF
RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQHX и GOF
Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.88%, что больше доходности GOF в 20.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.44% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 27.88% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMQHX and GOF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQHX has higher volatility (14.83%) compared to GOF (3.05%). In terms of maximum drawdown, RMQHX dropped -63.21% vs GOF's -54.66%.
RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMQHX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор