Сравнение RMQHX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RMQHX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMQHX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -12.99% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMQHX показывает доходность -12.99%, а TEPIX немного выше – -12.41%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции TEPIX по среднегодовой доходности: 31.05% против 23.33% соответственно.
RMQHX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 31.05%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMQHX и TEPIX
RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
RMQHX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
RMQHX
TEPIX
Сравнение RMQHX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMQHX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.82 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMQHX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.12 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между RMQHX и TEPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQHX и TEPIX
Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.96%, что больше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок RMQHX и TEPIX
Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMQHX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -89.14% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.11% | -24.64% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | -84.97% | +21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -84.97% | +21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -74.27% | +54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -49.68% | +36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 7.94% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQHX и TEPIX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMQHX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 12.13% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 24.81% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 40.73% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 145.06% | -98.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 105.42% | -59.06% |