Сравнение RMQHX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RMQHX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMQHX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -12.99% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -8.32% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RMQHX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 31.05% против 9.00% соответственно.
RMQHX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 31.05%
HCPIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMQHX и HCPIX
RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
RMQHX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
RMQHX
HCPIX
Сравнение RMQHX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMQHX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.08 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.07 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.05 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -0.09 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMQHX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.08 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RMQHX и HCPIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQHX и HCPIX
Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.96%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок RMQHX и HCPIX
Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMQHX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -64.90% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.11% | -16.77% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | -27.68% | -35.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -40.66% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -13.45% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -21.06% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 9.49% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQHX и HCPIX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMQHX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 7.01% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 15.69% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 26.52% | +21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 22.06% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 24.98% | +21.38% |