PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQHX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMQHX с DXSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RMQHX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMQHX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		-12.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Доходность по периодам

С начала года, RMQHX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции DXSLX по среднегодовой доходности: 31.05% против 24.53% соответственно.

RMQHX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-11.17%
1 год
39.17%
3 года*
37.08%
5 лет*
16.36%
10 лет*
31.05%

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с BIPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с UTPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с BLPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с PHPIX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO

Сравнение комиссий RMQHX и DXSLX

RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Доходность на риск

RMQHX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQHX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQHXDXSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.77

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.25

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.87

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQHX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQHX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQHX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQHXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.20

Корреляция

Корреляция между RMQHX и DXSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQHX и DXSLX

Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.96%, что больше доходности DXSLX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Просадки

Сравнение просадок RMQHX и DXSLX

Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и DXSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMQHXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-91.80%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.11%

-21.12%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.21%

-44.67%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-61.09%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.37%

-11.78%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-21.72%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.51%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQHX и DXSLX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMQHXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

9.70%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

16.90%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.80%

32.63%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

31.40%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

38.60%

+7.76%