Сравнение RMQAX с RYURX
RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 36.02%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RMQAX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMQAX показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 36.02% против -12.69% соответственно.
RMQAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 26.21%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 36.02%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RMQAX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.94% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RMQAX and RYURX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.91 |
The correlation between RMQAX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMQAX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RMQAX
RYURX
Сравнение RMQAX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMQAX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.87 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -1.64 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMQAX и RYURX
Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMQAX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -96.72% | +33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -16.08% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -38.48% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -44.10% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -75.17% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -96.69% | +88.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -69.01% | +56.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 8.50% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQAX и RYURX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMQAX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 3.64% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 9.94% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 12.49% | +24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.99% | 17.11% | +29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.69% | 18.09% | +28.60% |
Сравнение комиссий RMQAX и RYURX
RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQAX и RYURX
Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.13% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RMQAX and RYURX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs RYURX's -96.72%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMQAX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор