PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMQAX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.61%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 37.61% против -25.99% соответственно.

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMQAX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RMQAX and RYURX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.91

The correlation between RMQAX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RMQAX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQAXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-1.56

+4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-2.25

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.76

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-1.00

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

-1.87

+14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQAX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQAXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-1.56

+4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.87

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.84

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.62

+1.37

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и RYURX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMQAXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-99.34%

+36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-18.35%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-87.70%

+45.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-88.82%

+25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-95.29%

+32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-69.04%

+56.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

9.86%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и RYURX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMQAXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

2.79%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

8.93%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

11.79%

+20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.19%

39.62%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.42%

31.10%

+15.32%

Сравнение комиссий RMQAX и RYURX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и RYURX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%, что больше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RMQAX and RYURX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs RYURX's -99.34%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMQAX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор