PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMM с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMM с PFLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMM (Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.) is a stock, while PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Over the past 5 years, RMM returned 0.24%/yr vs 1.02%/yr for PFLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMM и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMM показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у PFLD с доходностью 2.58%.

RMM

1 день
-0.82%
1 месяц
2.00%
С начала года
9.26%
6 месяцев
7.30%
1 год
14.29%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

PFLD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.71%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMM и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		9.26%2.01%9.25%5.93%-23.45%19.66%-2.15%-2.11%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.58%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between RMM and PFLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.28

Over the past year, the correlation between RMM and PFLD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с RMM:
RMM с VKIRMM с PDIRMM с RARMM с HYTRMM с NIERMM с RLTYRMM с NRO
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

RMM vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMM
Ранг доходности на риск RMM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMM c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMMPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.70

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.76

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.57

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

11.38

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMM vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMM на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMM и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMMPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RMM и PFLD

Максимальная просадка RMM за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMM и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMMPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-33.20%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-2.23%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-6.41%

-13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.29%

-15.51%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-0.10%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-4.17%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.50%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RMM и PFLD

Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что RMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMMPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.83%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

2.26%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

3.40%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

7.50%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

13.37%

+4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMM и PFLD

Дивидендная доходность RMM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		7.32%7.98%7.63%7.71%7.74%5.46%6.18%1.90%

Часто задаваемые вопросы

RMM and PFLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMM has higher volatility (3.95%) compared to PFLD (0.83%). In terms of maximum drawdown, RMM dropped -35.99% vs PFLD's -33.20%.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMM и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор