PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMM с RFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMM с RFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMM (Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.) is a stock, while RFI (Cohen & Steers Total Return Realty Fund) is REIT fund managed by Cohen & Steers. Over the past 5 years, RMM returned 0.41%/yr vs 1.04%/yr for RFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMM и RFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMM показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у RFI с доходностью 4.40%.

RMM

1 день
0.41%
1 месяц
4.91%
С начала года
10.17%
6 месяцев
8.42%
1 год
14.56%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—

RFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.92%
1 год
0.24%
3 года*
8.07%
5 лет*
1.04%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMM и RFI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		10.17%2.01%9.25%5.93%-23.45%19.66%-2.15%-1.45%
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		4.40%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%6.31%

Correlation

The correlation between RMM and RFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Часто сравнивают с RMM:
RMM с VKIRMM с PDIRMM с RARMM с HYTRMM с NIERMM с RLTYRMM с NRO
Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с RLTYRFI с IYRIRFI с PTARFI с JRIRFI с PSF

Доходность на риск

RMM vs. RFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMM
Ранг доходности на риск RMM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMM c RFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMMRFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.02

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.11

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.03

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

0.06

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMM vs. RFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа RFI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMM и RFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMMRFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.02

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.33

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RMM и RFI

Максимальная просадка RMM за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMM и RFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMMRFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-73.67%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.69%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-16.93%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.29%

-34.38%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.64%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-12.11%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.08%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RMM и RFI

Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеют волатильность 4.25% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMMRFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.12%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.65%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.92%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

20.30%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

25.15%

-7.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMM и RFI

Дивидендная доходность RMM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности RFI в 8.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		7.26%7.98%7.63%7.71%7.74%5.46%6.18%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMM and RFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMM has higher volatility (4.25%) compared to RFI (4.12%). In terms of maximum drawdown, RMM dropped -35.99% vs RFI's -73.67%.

RMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMM и RFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор