PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMLPX с VGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

RMLPX управляется Rrecurrent Advisors. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMLPX и VGENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		30.44%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 30.44%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 24.08%.

RMLPX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.38%
С начала года
30.44%
6 месяцев
30.44%
1 год
34.26%
3 года*
28.82%
5 лет*
27.72%
10 лет*
—

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с PRNEXRMLPX с DHIVXRMLPX с JEEIXRMLPX с PAXDX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий RMLPX и VGENX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

RMLPX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.44

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.03

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.01

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

14.64

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.44

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между RMLPX и VGENX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и VGENX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VGENX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.94%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и VGENX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMLPXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-65.37%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-12.30%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-19.72%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-14.99%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.53%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и VGENX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMLPXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.79%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.57%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

14.79%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

18.64%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

23.26%

+4.90%