Сравнение RMIF с VGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).
RMIF и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RMIF и VGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMIF и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -1.49% | 3.79% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.28% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RMIF показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью -0.28%.
RMIF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMIF и VGMS
RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Доходность на риск
RMIF vs. VGMS — Ранг доходности на риск
RMIF
VGMS
Сравнение RMIF c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMIF | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMIF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 2.08 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RMIF и VGMS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMIF и VGMS
Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VGMS в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.63% | 5.70% | 6.61% | 3.70% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 3.83% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMIF и VGMS
Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMIF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -2.46% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.51% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.27% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMIF и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMIF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 3.12% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.12% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.12% | -0.50% |