PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMIF с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

RMIF и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RMIF и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMIF и PSDM

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.49%4.36%7.00%2.90%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

RMIF

1 день
0.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с PSQORMIF с CARYRMIF с SOFR
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий RMIF и PSDM

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

RMIF vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.60

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

4.17

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.19

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

16.21

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.60

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

2.99

-1.09

Корреляция

Корреляция между RMIF и PSDM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и PSDM

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок RMIF и PSDM

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-1.19%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-1.19%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.45%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.17%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.31%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и PSDM

LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что RMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.91%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.18%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

1.96%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

2.02%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.02%

+0.60%