PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMIF с OGSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP).

RMIF и OGSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RMIF и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMIF и OGSP

2026 (YTD)20252024
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.49%4.36%5.70%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 0.63%.

RMIF

1 день
0.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с PSQORMIF с CARYRMIF с SOFR
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIP

Сравнение комиссий RMIF и OGSP

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии OGSP в 0.90%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF

Доходность на риск

RMIF vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFOGSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.66

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

4.00

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.76

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

6.51

-5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

26.37

-22.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа OGSP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFOGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.66

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

3.04

-1.13

Корреляция

Корреляция между RMIF и OGSP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и OGSP

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности OGSP в 5.88%

TTM202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMIF и OGSP

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и OGSP.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFOGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-0.82%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-0.82%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.26%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.10%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.20%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и OGSP

LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что RMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFOGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.31%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.16%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

2.01%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

2.00%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.00%

+0.62%