PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMIF с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

RMIF и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RMIF и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMIF и MUSI

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.52%4.36%7.00%4.16%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

RMIF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с CARYRMIF с PSQORMIF с SOFR
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий RMIF и MUSI

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

RMIF vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.72

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.96

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

7.89

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.31

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.43

+1.47

Корреляция

Корреляция между RMIF и MUSI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и MUSI

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок RMIF и MUSI

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-13.91%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.97%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.80%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-4.33%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.74%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и MUSI

Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 1.54%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.27%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

4.35%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

4.88%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

4.88%

-2.26%